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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 강사님 다시 한 번 질문요 ^^; | 등록일 | 2010-03-30 |
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| 제가 이해를 못하는건가 73page 한 번 더 여쭤볼게요...죄송합니다. 교차헤지는 기초자산이 다르기 때문에 헤지비율이 1이 아닌건 알겠는데 답변보고 다시 강의 그 부분을 다시 봐봤거든요. 그런데 그 교차헤지 부분, 처음 말씀하실때에는 헤지비율이 위에 썼듯이 그런 이유 때문에 안된다 하셨는데 매도수량산출 공식에 대입하실 때에는 h x 현물금액 n= ------------------- 선물가격x승수x베타 ↑헤지비율 넣는 곳에다가 개별주식선물이기 때문에 헤지비율은 1이다 하셨고 ( 이 부분이 특히 이해가 안갑니다. 처음에는 1이 아니다 라고하셨는데 대입하실 땐 1이다 하신 부분이요..) 주신 답변으로는 h=현물변동폭/선물변동폭=1/0.75=1.333 이렇게 된다고 하셨는데 그럼 h에다가 1.333을 넣어줘야 하는거 아닌가요. 아님 원래 이 개별주식선물 이용한 교차헤지는 h비율은 1로 하고 분모에 베타값만 곱하는 건가요. 죄송합니다. 궁금한거는 못 넘어가는 성격이라.. 답변 부탁드릴게요.. 감사합니다. ^^ 추가로 한 개 더 질문드릴게요. 35일간 LIBOR 8.0%, 125일간 LIBOR 8.1% 라고 할 때 유로달러선물의 이론가격은 어떻게 결정되는가에서 계산된 이론가격이 언제의 유로달러 값인지 궁금합니다. 강의에선 35일후 만기도래라고 하셨는데 35일 후에 만기인건 어떻게 알 수 있는건지요. 일반채권보다 개념이 헷갈리네요.. | |||
