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| 제목 | 리스크관리 질문입니다. | 등록일 | 2010-04-07 |
|---|---|---|---|
| 포트폴리오의 표준편차를 직접 계산해서 구하거나 아니면 구성자산의 VaR를 공식에 대입해서 구하거나 결과는 같습니다. 44페이지의 예에서 포트폴리오의 VaR를 공식을 이용하여 계산하면 VaRa = 4.95억원, VaRb = 1.65억원이므로, VaRp = √VaRa²+VaRb²+2xVaRaxVaRbxρab = √4.95억²+1.65억²+2x4.95억x1.65억x0.5 = √35.39억 = 5.95억 복잡하게 생각하실 것 없이 문제에서 A자산과 B자산의 VaR와 상관계수가 주어져 있고 포트폴리오의 VaR를 구하라고 요구하면 그대로 공식에 대입해서 푸시면 됩니다. | |||
