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제목 | [RE] 답변이 도착했습니다! | 등록일 | 2010-09-13 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 강사님의 답변이 도책했습니다~! =================================== 답변드립니다. 52번의 경우 두 가지 방법이 있습니다. - 90tick * 25$(틱밸류) * 3계약 = 6,750$ -> 틱밸류(선물가격 0.01의 가치)가 25$(1,000,000$*0.01%*1/4)라는 것을 이해하셨다는 전제가 필요합니다. - 액면 1,000,000$ * 0.90% * 1/4 * 3계약 = 6,750$ -> 1/4을 곱하는 이유는 0.90%는 연율이고 기초자산 만기는 3개월이기 때문입니다.
53번의 경우도 두 가지 방법입니다. 먼저 T-bond선물가격은 32진법을 사용하므로 91-25와 88-15의 가격변화는 3-10이고 이는 3*32 + 10 = 106tick -> 이것은 이해되시죠? 따라서 106tick * 31.25$(틱밸류) * 3계약 = 9,937.5$ -> 틱밸류(선물가격 0-01의 가치)가 31.25$(100,000$*1/32*1/100)라는 것을 이해하셨다는 전제가 필요합니다. 두번째 방법은 3-10을 10진법으로 바꾸면 3 + 10/32 = 3.3125이고 따라서 액면 100,000$ * 3.3125% * 3계약 = 9,937.5$ -> 이 방법은 선물가격이 액면의 100분율을 의미한다는 것을 이해가 필요합니다.
어떤 방법이든 쉽지 않습니다. 수업시간에 충분한 설명을 드리지 않은 이유는 노력 대비 출제빈도가 낮기 때문입니다. 이해바랍니다. 그리고 힘내십시요~ 화이팅입니다^^ |