안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다.

정성기 선생님의 답변이 도착했습니다.

수강에 참고하시기 바랍니다.

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답변드립니다. 신뢰수준이란 용어때문에 혼동하신 것 같습니다. 신뢰수준을 높인다는 것은 더 보수적으로 위험액을 계산한다는 의미입니다.

참고로 분산-공분산 모형에서 VaR를 계산할 때 신뢰수준의 따른 상수값을 사용하는데 95% 신뢰수준일 때는 1.65를 99%는 2.33을 사용하여 VaR를 계산하므로 더 커지게 됩니다.  감사합니다.