조남종 선생님의 답변입니다.

1. 맞습니다. 2가 누락되어 있습니다.

2. 금리스왑의 신용위험은 금리확산효과와 만기효과가 상쇄되는 부분이 있어 만기를 3으로 나눈 기간에 최대가 되지요.

3. 맞습니다. 역사적 시뮬레이션은 과거데이타만 가지고 측정하므로 5%에 해당하는 5번째를 의미하지요.

4. 해설에 있는 공식으로 포트폴리오이론을 응용한 방식입니다.

상관계수가 0이므로 투자비중의 제곱과 분산을 포트폴리오의 분산으로 나누어주면 됩니다.

A의 공헌비율=(0.5의 제곱*0.02의 제곱)/(0.5의 제곱*0.02의 제곱+0.5의 제곱*0.03의 제곱)

5. 1월 시험까지는 작년 교재로 출제되므로 제도가 바뀌어도 교재 중심으로 답하게 되어 있습니다.