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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA Lv2 Portfolio Management 심희정 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2019-06-03 |
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안녕하세요 강사님. 커리큘럼 북 Analysis of Active Portfolio Management에서 24번 질문드립니다. Active Return을 달성하는 능력이 가장 좋은 매니저를 물어보는 문제입니다. 이때 해설에는 Highest Information Ratio인 매니저를 구했는데, Information Ratio는 Tracking error를 최소화 하면서 Active return을 달성하는 매니저의 Consisitency 지표로 알고 있습니다. 그렇다면 매니저의 Skill은 Information ratio가 아닌 Information coefficient를 기준으로 매니저를 비교해야하는게 적합하지 않나요? 감사합니다. |
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