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학습질의응답홈>은행/보험자격증>자산관리사(은행 FP)>게시판>학습질의응답
| 제목 | 질문입니다~ | 등록일 | 2010-07-14 |
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은행fp자산운용1파트 ,채권파트부분에서요 304페이지 5-2표를 보면 투자기간과 듀레이션 차이에따른 이자율변동효과라는 표 가나와있는데요 부등호를 보면 투자기간이 듀레이션보다 클경우에 이자율 상승시와 이자율 하락시가 구분되어있는데 이자율상승시에 재투자수익증가가 가격하락손실보다 크다고 부등호가 나와있고 이자율 하락시에도 재투자수익감소가 가격상승이익보다 크다고 부등호가 되어있는데 가격상승이익 쪽으로 부등호가 기울어야 맞는거 아닌가요? 그리고 그 옆에 듀레이션이 투자기간보다 클경우 이자율 상승시와 하락시의 부등호의 크기가 이해가 안되네요 이자율 상승시 가격하락손실이 재투자수익증가보다 왜 큰지 그리고 이자율하락시 재투자수익감소가 가격상승이익보다 왜큰건지 모르겠어요 감소가 상승보다 크다는게 이해가 안되네요;;자세히 설명좀 부탁드릴께요 |
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