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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 2과목 시간 스프레드 질문드립니다. | 등록일 | 2012-05-18 |
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다른 조건이 일정하다면 근월물의 시간가치 감소폭이 원월물의 시간가치 감소폭보다 크기 때문에 근월물 만기시점에 가서는 전자의 가치 감소에 따른 이익이 후자의 가치 감소에 따른 손실보다 커서 이익을 얻게 되는 전략이다. 여기에서 시간가치의 변화폭이 근월물이 원월물보다 크게 나타는 것은 알겠습니다. 근데 시간가치가 크게 감소하는데 왜 이익이 발생하고 원월물은 왜 시간가치가 적게 감소해서 손실이 발생하죠? 정말이지 전혀라 할만큼 이해가 되질 않습니다. 자세히 좀 설명해주세요. |
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