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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | var에 대해서 ..[질문] to mr.kim | 등록일 | 2013-05-31 |
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국내 frm 리스크관리관리 시장리스크관리 chapter 1 8절 var의 한계에서 자산A + 자산B > 포트폴리오(A,B) 위험성 given 정규분포 라고 하셧는데 var(a+b)=var(a)+var(b)+2cov(a,b) 이런식에 covariance에 따라서 ex) -1 to 1 등호의 기호가 < or > or if given iid, 이면 =과 성립하는것이 아닌지요 그리고 covariance 가 -1이라고 하더라도 정규분포일 가능성이 있는데 이런점에 대해서 어떻게 생각하시는지요 미리 감사드립니다. |
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