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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 2015재무위험관리사 PART2 스왑문제 질문 | 등록일 | 2016-05-28 |
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2015년 재무위험관리사 PART2의 스왑문제(p180 6번문제) 관련하여 질문드립니다. <문제> Q6)B기업은 현재 변동금리기준의 외화(US$)차입금을 가지고 있으며, 향후 달러화의 강세와 원화금리의 하락을 예상하고 있다. A기업이 가지고 있는 재무리스크를 헤지하기 위해 A기업이 해야 할 바람직한 거래는? - ① ①cross currency basis swap(US$변동금리 수취/원화변동금리 지급) ②cross currency coupon swap(US$변동금리 수취/원화고정금리 지급) ③cross currency basis swap(US$변동금리 지급/원화변동금리 수취) ④cross currency coupon swap(US$변동금리 지급/원화고정금리 수취) <해설> 향후 원화금리의 하락이 예상되므로 원화변동금리를 지급하고 기존 외화부채의 금리조건인 변동금리를 수취하는 형태의 basis swap이 필요함 <질문> 문제에서 변동금리기준의 외화(US$)차입금 즉 부채를 지니고있었는데, 향후 달러화의 강세를 예상했다면 달러화의 강세에 따른 차입금증가를 막기위해 "US$고정금리 수취"를 하여서 향후 달러화의 강세에따른 비용을 막아야 하는거 아닌가요?.. ㅠ.ㅠ 갑자기 크게 헷갈리네요... |
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