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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 재무위험관리사 1권 금융통계학 단원정리문제 11번( 2014년판 p92) (1) 질문입니다. | 등록일 | 2016-06-02 |
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재무위험관리사 1권 금융통계학 단원정리문제 11번( 2014년판 p92) (1) 질문입니다. 평균수익률 각각 4.2와 5.8 분산 35.82와 42.25 상관관계 -0.27 x1에 40% 그리고 x2에 60% 투자일때 포트폴리오의 분산은 (0.42 x 35.82) + (0.62 x 42.25) + (2 x 0.4 x 0.6 x √35.82 x √42.25 x (-0.27)) = 5.7312 + 15.21 + (-5.0418) = 15.8994 가 정답이 아닌가요? 기본서에는 -10.5036이라는데, 어떤 것이 맞는지요? (참고로 이 문제는 금융통계학 출제예상문제 1번문제와 연관되어 있습니다.) |
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