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학습질의응답홈>금융투자자격증>투자자산운용사>게시판>학습질의응답
제목 | 최소분산헤지비율 | 등록일 | 2013-04-07 |
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2012 득템 투자자산운용사 P188 8번에서요 해설보면 최소분산헤지비율 = (현물가격변동분 "표준편차"/선물가격변동분 "표준편차")* 상관계수 이렇게 나와있는데 정작 계산은 표준편차 자리에 분산을 넣어 (0.01/0.04)*0.8=0.2라고 되있네요 문제에서 주어진건 분산인데 이거 표준편차로 바꿔(분산에 루트) 계산해야 하는거 아닌가요 표준편차로 계산하면 0.4나옵니다 어떤게 맞는 답 인가요 |