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학습질의응답>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목 강사님 답변입니다. 등록일 2019-02-18

- cohrent risk measure 는 각 quantile에 individual risk aversion를 고려한 user-specific weights
를 부여할 수 있습니다.(2019 schweser P7/2018 schweser P6 본문 참조)

- bootstrapping의 취지는 최대한 많은 샘플을 복원추출해서 VaR의 설명력을 높이겠다는 것입니다.

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