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제목 | 김종곤 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-10-22 |
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cva 관련하여 궁금한것이 있어 질문 올립니다. cva 를 구할때 marginal dafault prob 을 이용해 구한다고 적혀있는데요 이 파트에서는 marginal dafault prob 과 cds spread(credit spread) 를 같은 개념으로 보고 있는건가요? 제가 기억하기로는 cds spread는 risk neutral hazard rate 과 같은 개념으로 알고있는데(zero recovery 시) cva파트에서는 cds spread가 marginal dafault prob과 같은 개념인 것 처럼 나온 거 같아서 질문 드립니다. |