안녕하세요?

수업시간에 설명드린 것처럼 세타는 시간의 경과에따라 옵션의 가격이 변하는 정도를 측정한 민감도입니다. 시간이 경과하면 옵션의 시간가치가 감소하니까 옵션 보유자(Long osition)에게 세타의 부호는 음(-)입니다. 숏 포지션일 때는 반대로 양(+)입니다. 다만 유러피언 풋 옵션(특히 Deep in the money인 경우) 시간의 경과는 Put Option 보유자에게 유리하게 작용하므로 (+)가 됩니다. 수업시간에 그래프로 설명드렸습니다.

감사합니다.

김종곤