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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 심희정 강사님 질문합니다. | 등록일 | 2017-11-03 |
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안녕하세요! part1 심희정 강사님 퀀트 질문합니다. 2017년 교재 기준으로 질문드립니다. 1. p197~198 MSE 와 S^2 둘 다 오버피팅, 데이터 마이닝에 문제가 있는건가요? MSE의 경우 in sample은 잘하지만 out of sample의 경우 forecasting을 잘하지 못한다는 문제가 있다고 말씀하셨는데, S^2 의 경우에도, over-fitting의 문제가 있고, 데이터를 많이 넣으면 in sample은 잘하지만, out of sample은 잘 맞지 않는다고 나와있어서요 둘다 같은 문제점을 가지고 있는것인지요?? 또 198쪽 1문단 3번째 줄에 나와있는 downward bias가 무엇인지 설명 부탁드립니다. 2. p223 MA(1) 모델에서, one-period lagged random white noise shock(지난기의 shock)는 왜 unobservable 한 것인가요? 3. P 225 MA(q) process 마지막문단을 보면 q번째 lagged error term 이후에 autocorrelation cutoff가 된다고 나와있는데요. 수업시간에 그래프 그려주실 때 P+1부터 이 된다고 하셨는데, 왜 q번째부터 cutoff가 되나요? q+1부터 cutoff가 되어야 하는거 아닌가요? 4. p237 맨 위 문단을 2번째 줄을 보면, whose influence declines the older~ 이런 말이 있는데요. ARCH의 경우에도 older관측치에서 영향력이 감소하나요? 알파가 단순 가중치 아니었나요? 이건 EWMA에 대한 설명 아닌가요? 5. p247 첫 번째 문단, 2번째 줄에서, the coefficient of correlation between variables X and Y is zero 가 무슨뜻인가요? 6. 교재 마지막 챕터를 보면 simulation 이라는 부분이 있습니다. 양도 꽤 되는데 이 부분을 어떤식으로 공부해야 하는지 잘 모르겠습니다. 시험은 어떤식으로 나올까요..? 수업시간엔 방법같은 것도 알려주시고 했는데 그걸 시험에서 해볼 수는 없을 것 같아서요.. 그럼 답변 부탁드리겠습니다 감사합니다! |
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