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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-04-30 |
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안녕하세요? 1. 실제 발생하는 극단적 사건(4 표준편차 사건)은 정규분포에서 가정되는 획률보다 훨신 높다는 예시입니다. 일일 수익률 기준으로 4표준편차 사건의 평균적인 발생확률을 연간기준으로 환산하여 비교한 겁니다. 2. 예시가 어떤 상황를 기준으로 한 건지 명확하지 않아 내용의 정확한 배경파악이 어렵습니다. 다만 Long/Short position을 동시에 보유하고 있는 경우보다 long position 만을 보유하고 있는 경우 Risk가 더 큰데 Long/Short을 동시에 보유한 Position의 Risk는과대평가하고 long only position의 risk는 과소평가하는 시나리오가 가능하다는 의미정도로 해석됩니다. 3. VaR은 절대값으로 표시되고 평균은 시간에 기간에 비례하고 변동성은 시간이 제곱근에 비례합니다. 강의시간에 설명드렸습니다. 감사합니다. 김종곤 |
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