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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Market Risk pg 78-81 expected loss in worst scenario 관련입니다 | 등록일 | 2018-05-09 |
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안녕하세요. 제가 강의를 1월에 2017년 업로드 해주신걸로 그냥 들어서 현재 강사님이 누구신지를 잘 모르겠습니다. 우선 질문은 각각 probability of default 가 0.5% 일시 그리고 correlation 이 1 일시 worst case 는 둘다 망하는것이라 5 밀리언 x 0.5% 인것은 알겠습니다. 두번째는 correlation 이 0.5 일시도 worst case 는 둘다 망하는것이고 5 밀리언 x 0.5% 라고 하셨는데 그것은 교과서에서 계산한 joint probability x 5 밀리언하고 다른데, 시험시 같은 질문이 나올경우 어떤것으로 대답을 해야하는지요? 이론상으로 생각해보면 최악의 상황은 correlation 이 1 이고 그래서 둘다 망하는것인데 이렇게 correlation 이 1이 아닌것이 주어진 경우도 동일한가요? 시험이 얼마 안남아서 빠른 답변 주시면 감사하겠습니다. |
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