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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-10-15 |
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안녕하세요? Part I VaR 강의에서 설명드렸듯 VaR를 계산하는 방법은 기대값을 감안하여 25로 계산하는 방법과 변동성만으로 VaR를 구하는 방법(33)의 두 방법이 있습니다. 두 방법 모두 VaR를 구하는 맞는 방법인데 page 94 상단의 예는 변동성만으로 VaR를 구했고 하단의 예는 기대값을 감안하여 VaR를 구했습니다. 두 방법 모두 맞는 방법인데 상단의 방법이 좀 더 보수적인 방법입니다. 감사합니다. 김종곤 |