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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-02-06 |
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2019 FRM part 1 foundations of risk management CAPM Portfolio Beta 구하는 부분 (4강)에서 교수님께서 다음의 원리/법칙을 말하셨습니다: “동일한 독립변수에 대해 서로 다르게 반응하는 종속변수를 묶어서 포트폴리오를 구성하면 그 민감도는 투자비중으로 가중평균하면 된다” 이게 Portfolio Beta 의 공식에 적용됬었는데 이 원리 자체는 왜 성립하는건지 언급을 안하셔서 궁금하여 질문합니다. 즉 동일한 독립변수에 대해 다르게 반응하는 종속변수의 묶음의 민감도는 투자 비중으로 가중평균하면 나온다라는 법칙에 대해서 왜 그렇게 되는건지, 동일한 독립변수일때 왜 가중평균하여 더하면 묶음의 민감도가 딱 나오는지, 왜 동일한 독립변수가 아니면 가중평균하여 구할 수가 없는지, 위에 “ ”에 대한 설명이나 수학적 증명은 없는가요? 공식 - Beta(p) = W(a)Beta(a) + W(b)Beta(b) - 에 대해서 인강에서는 그냥 위에 “ ”에 있는 원리가 성립하기 때문에 이 원리를 기억하라 라는 식으로 강의가 마무리되었는데 저에게는 그럼 이 원리 자체가 왜 성립되는건지, 이 원리에 대한 유도/증명이 정말로 궁금한 상태로 남아있습니다. 물론 책에도 공식만 있고 위 원리에 대한 설명은 전혀 없고요. 답변에 위 원리 (“ ”) 대한 설명이나 수학적 증명을 달기에 너무 길다면 어디서 이 법칙에 대한 유도나 증명을 읽을 수 있는지라도 알려주시면 감사하겠습니다. 답변 기다리겠습니다! |
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