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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 박정준 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2019-01-24 |
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안녕하세요 frm part.1 financial market& product 15강에서 bootstrap 관련 질문있습니다. YTM으로 spot rate을 추정하는 과정에서 6개월짜리 금리를 추정할 때, 잔존만기(실제만기 3년) 6개월인 채권(semi-annual 이자지급)의 cash flow는 한번밖에 발생하지 않아서 무이표채와 같다라고 하는건 이해했습니다만, spot curve에서 보시다시피 일반적으로 만기가 긴 채권들은 spot rate이 단기물보다 조금 큰 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 만기가 긴 채권(3년채권)은 잔존만기와 상관없이 실제 6개월 무이표채보다 조금 더 큰 금리가 적용되는 것이 아닌가요? 추정이라서 그런 오차는 무시하는지도 궁금합니다. |
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