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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] performance evaluation lv3 김희상 강사님 | 등록일 | 2019-06-11 |
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안녕하세요 테스트뱅크 문제 51번 질문 드립니다. sharpe ratio, Treynor measure, information raito 중 어떤걸 사용했을 경우에 매니져가 SKILLFUL 하냐는 질문인데요. 강의 시에는 각각을 구해서 비교해 가장 큰 RATIO를 사용하면 된다고 하셨는데, 해설에 보면 CML, SML과 비교해서 풀어야 한다고 나옵니다. 어떤 방법으로 풀어야 하는지 확인 부탁 드립니다. --- 안녕하세요, 문제가 묻고 있는 것은 1. Sharpe Ratio 를 썼을 때, portfolio 의 SPR 이 market portfolio 의 SPR 보다 큰지? 2. Terynor 를 썼을 때, Treynor of Port 가 Terynor of Market 보다 큰지? 3. Information ratio 가 지문에서 주어진 0.1보다 큰 지? 를 묻고 있습니다.(이걸 Z 라고 하겠습니다) 그래서 정답이 A. Terynor measure 가 되고요. --- 그런데.. 만약 보기 1, 2, 3 이 모두 Z를 만족시킨다면.. 그땐 1, 2, 3중에서 가장 격차가 많이 나는 걸 골라야 겠지요. 그 부분을 말씀 드린 것입니다. 감사합니다. |
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