"Heteroskedasticity가 있으면 당연히 error term과 X변수간에 correlation이 있는 건" <-- 틀린 문장입니다. hetero~에는 두 종류가 있는데 conditional hetero~만 error term과 X변수간에 관게가 있습니다.
Y와 error term 간에 correlation은 항상 존재합니다 그러나, Y와 var(error term)간에는 correlation이 존재하지 않습니다. 그런데, X와 error term 간에 correlation이 존재하는 경우는 conditional hetero~가 있는 경우뿐입니다. Hamilton은 conditional hetero~가 존재하는지를 검했으므로 답은 A 입니다.
