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제목 | 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다. | 등록일 | 2011-08-03 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다.======================================================================= p.158쪽 q.14번 문제보면은 강사님께서 (답변) 왜 주가지수가 200pt가 되어야 1억이 되지요? 위 문제에서 풋옵션 행사가격이 100 이 같는 의미는 주가가 100미만으로 하락할 경우에도 이 풋을 행사하여 원금(1억원)을 확보할 수 있다는 뜻입니다.
(답변) 배분순서는 아래와 같습니다. 1) 포트폴리오에서 풋 프리미엄을 빼면 주식투자가능금액이 됩니다. 즉 주식투자가능금액 = Pfo금액-풋프리미엄 2) 주식에 투자할 자산 규모는 주식투자가능금액*(1-풋델타)가 됩니다. 3) 채권에 투자할 자산 규모는 Pfo금액 - 주식에 투자할 자산 규모
감사합니다. |