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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2018-03-02 안녕하세요? 박정준입니다.먼저 답변이 너무 늦어 죄송합니다.해당 문제는 환율이 ARS/USD로 표기되어 있습니다. 해외채권을 매수하는 것은 ARS 통화를 매수한 것이므로, ARS의 기초환율과 기말환율을 구하는 것을 주의해야 합니다. 또한, 투자기간은 6개월인데, Annual spread를 계산하는 것에도 주의해야 합니다.간단식으로 쓰면, Portfolio Return: 1.0325 * [ (1/2.30) / (1/2.270) ] - 1Cost: 0.026개월 Spread = -0.00097(-0.097%)Annual Spread = -0.00193(-0.193%)추가로 궁금하신 사항이 있으시면 연락주세요.감사합니다.박정준 배상 다음글 Quant 유극렬강사님께 질문드립니다. 이전글 안태욱강사님께 문의드립니다. 목록
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