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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 valuation and risk models 김종곤 강사님 질문합니다. | 등록일 | 2017-05-04 |
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안녕하세요^^ 2016년 교재 기준으로 질문드립니다. 1. P1 2번째 문단 5줄 If we further~부터 그 문단 끝까지가 잘 이해가 되지 않습니다. 간단히 설명해 부탁드리겠습니다. 2. P7 예제 질문 드립니다. 1) 이 문제는 daily VaR를 구하는 것인데 풀이를 보니까 포트폴리오 수익률(0.00085)를 사용했더라구요. 왜 daily VaR인데, 포트폴리오 수익률을 사용한 것인가요? 2) 1-day expected return 이 100,000,000 달러라고 나와있는데요. 이게 position value 인가요? 3. P26 첫 번째 문단을 중요하다고 하셨고, 뒤에서 설명하신다고 넘어가셨는데요. 추가 강의까지 다 들었는데 설명된 부분이 없네요.. 그냥 넘어가신 것 같은데.. 중요한 부분이라고 하셨으니까 간단하게라도 설명 부탁드리겠습니다. 4. 다른 문제를 풀다가 설명이 이해가 되지 않아서 질문합니다. 문제 풀이중에 the linear approximation method will always underestimate the true value of the option for any potential change in price. Therefore the VaR will always be higher the linear approximation method than a full revaluation conducted by Monte Carlo simulation analysis. 이런 말이 있었는데요. 첫 번째 문장은 이해가 되는데 두 번째 문장은 이해가 되지 않습니다. 리니어 한 방법이 실제 세계를 과소평가 하니까 몬테 카를로 시뮬레이션 보다 값이 작은게 아닌가요? 왜 항상 큰 것인지 이해가 되지 않습니다. 설명 부탁드리겠습니다. 답변 부탁드립니다. 감사합니다! |
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