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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2010-05-24 |
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1-87 공식은 잘못 이해하기 쉬워서 예를 들어 설명하는 게 낫겠습니다. 100일째(t) 되는 날의 분산을 추정하려면(따라서 오늘은 99일째 되는 날입니다) 99일째의 분산으로 그 전날 추정한 값(98일째 되는 날에 99일차의 분산으로 추정한 값)과 99일째 되는 날 시장에서 실제 발생한 분산(99일째 수익률의 제곱)이 필요합니다. 따라서 우리 교재 식 1-87에서 시간을 t, t-1, t의 순서로 표시한 것은 정확한 표현이 아닙니다. 정확하게는 t, t-1,t-1로 표시하는 것이 맞습니다. 감사합니다. |
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