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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 문제질문입니다. | 등록일 | 2009-06-15 |
|---|---|---|---|
| 1. A주식의 베타계수는 1.5, 시장포트폴리오 수익률의 분산으 0.15이다. A주식 수익률의 분산이 0.45일 때 시장모형을 이용하는 경우 이 주식의 비체계적 위험의 크기는? 2. 어느 2개 자산 간의 일별 상관계수는 0.8이었다. 월별(25일 가정) 상관계수는 얼마인가? 3. 변화율이 u이고 б2 (표준편차 제곱)이 20%인 경우 가격변화과정을 시뮬레이션 한 결과 최초 가격은 100달러이고 100개의 짧은 구간으로 구성 되었다. 각 짧은 기간 동안의 변동성은 얼마인가? | |||
