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| 제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2010-01-15 |
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| 안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. 정성기 강사님께서 답변을 주셨습니다. 감사합니다. ==============================(답변)================================ 좋은 질문입니다. 본 문제는 기초자산이 다른 주식을 개별주식선물을 이용하여 교차헤지하는 사례입니다. 개별주식선물 이용시 헤지비율은 1로 합니다. 다만 분모인 A주식선물의 가치를 계산시 B주식입장에서 계산하여야 하는데 A선물가격*10주*0.75(베타)가 됩니다. 즉 베타는 A주식선물의 가치를 산출하는데 곱하는 값이므로 분모에 산입합니다.(어려우시죠?) 이해가 안되시면 기본서(1권) 77쪽~78쪽 내용을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다^^ ====================================================================== | |||
