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제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2010-01-15 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. 조남종 선생님께서 답변을 주셨습니다. 감사합니다. ========================[강사님 답변]================================ 1)금리스왑은 만기를 3으로 나눈 기간이 가장 위험하므로 6년만기 스왑으로 2년째가 신용위험이 큰데 1년이 이미 지난 상태이므로 1년 후 가장 위험이 커지고 이후로는 줄어들지요 2)님의 지적이 맞습니다. 현 상태의 정답은 4번이고요. 의도했던 문제는 그럼에도 모형위험이 없는 것인데 질문이 빠져있군요. 예리한 지적을 보니 좋은 결과 기대됩니다. ===================================================================== |