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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2010-04-09 |
|---|---|---|---|
| 1) 차익거래 불가능영역대 상한선은 차입금리에 영향을 받고, 하한선은 대출금리에 영향을 받습니다. 따라서 주어진 조건에 따라 상한선과 하한선을 계산하면, 상한선 : 88 + 88 x 0.15 x 220/365 = 95.96 하한선 : 88 + 88 x 0.10 x 220/365 = 93.30 93.30 < 선물가격(F) < 95.96이면 차익거래가 발생하지 않지만 선물가격이 상한선인 95.96을 상회하면 매수차익거래, 하한선인 93.30을 하회하면 매도차익거래가 발생합니다. 2) 이론베이시스가 시장베이시스와 다르다는 것과 현선물 간의 균형가격이 성립하지 않는다는 것은 동일한 의미입니다. 현물가격에서 선물의 만기까지의 보유비용을 더해주면 이론선물가격이 도출되는데, 실제선물가격이 이론선물가격과 크게 다를 경우 선물과 현물을 동시에 사고파는 차익거래를 통해서 무위험이익을 얻을 수 있습니다. 강사님은 아니지만 제가 아는 내용이어서 답변 드립니다.. 혹시 더 궁금하신 점 있으면 답글 달아주세요.. | |||
