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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 질문있습니다~ | 등록일 | 2010-09-22 |
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파생상품투자상담사 리스크관리및직무윤리 파트에서 질문있어요~ var의 신뢰수준 95프로 99프로가 있다고 가정할때요 var의 신뢰수준이 더 적은 95프로일수록 확률분포가 더 적어서 var의 신 뢰수준이 더 좋은 걸로 알고있는데요 교재 26페이지 하단에보면 var가 1일동안 신뢰수준95프로에서 10억원이면 이 포트폴리 오를 보유함으로써 1일동안 발생가능한 최악의 손실액이 10억원리는 것과 10억원 이상의 손실을 보게될 확률이 5프로라는 것 을 말해준다고 나와있는데요 만약에 신뢰수준만99프로로 다르고 나머지 조건은 같다면 10억원이상의 손실을 보게될 확률이 1 프로라는 건데 그렇다면 99프로신뢰수준의 var가 더 좋은거 아닌가요??자세한 설명부탁드려요 ㅠ |
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