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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2019-01-25 |
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질문에 감사드립니다. yt=0.5yt-1 + e에서 y1= 0 이라고하면 y2= 0 + e2 => var(y2) = var(e2) = k y3=0.5*e2 + e3 => var(y3)= var(0.5*e2 + e3) = (0.5)^2k + k 입니다. (2k가 아닙니다) yt=yt-1 + e라면 분산이 k, 2k, 3k, ...., 로 상한이 없이 무한이 됩니다. 그러므로 분산이 유한이어야 한다는 cov-stat의 조건을 만족하지 않습니다. yt=0.5yt-1 + e라면 분산이 무한이 되지 않습니다. 그러므로 '분산이 유한'이라는 조건은 만족합니다. 그런데... 제가 수업시간에 단순히 "분산이 바뀌기 때문에 'cov-stat'조건을 만족하지 않는다'고 말했다면, 잘못된 설명입니다. 이상입니다. |
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