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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2019-02-20 |
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Book 1 Foundations of Risk Management 116 페이지에 있는 efficient frontier 에 관한 질문입니다. Efficient Frontier 위에 있는 포트폴리오들이랑 그 밑에 있는 점들 (A, B), 즉 global portfolio possibilities curve 의 테두리에 있는 모든 점들은 전부 이론상 systematic risk 만 존재하는, 최대 분산된 well diversified 포트폴리오들이라고 이해할 수 있나요? 예를 들어, 점 B 는 아주 잘 분산되있는 systematic risk만 존재하는 포트폴리오이기는 한데 weight 를 비효율적으로 배분하고 risk free asset 이랑 결합을 하지 않은 것이라서 Market P/F 보다는 좀 들 효율적일 뿐이라고 해석할 수 있는건지요? |
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