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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | fixed income 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-04-27 |
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126p의 Dirty price 계산할때 강사님이 계산하시는 방법으로 discount하니 clean price가 1140.29가 나온다고 하셨잖아요. 근데 답에는 1137.87이 clean price라 나와있고 뭐가 정확히 clean price 인가요? ㅠㅠ 헷깔립니다. 그리고 혹시 1140.29 8 (1.04)^0.5로 dirty price 구하셨는데 혹시 1140.29 8 (1.02)로 하면 안되는 것인가요? 184p의 key rate 해주실때 key rate 01이라는 뜻이 이자율이 1bp올랐을 경우 채권가격의 변동량인데 왜 0.0040이 아니라 -0.0040으로 하시는 건가요? 물론 이자율 오르면 채권 가격 떨어지는 건 맞는데 figure 2에보면 실제로는 key rate가 1bp오르니 5year의 value는0.004증가했잖아요. 여기서 key rate 01 이라는 뜻이 이자율이 떨어진경우를 뜻하는 것인가요? 이상한게 여기서 key rate 01을 1bp 떨어졌다고 해석을 하면 30year shift의 경우에는 오히려 이자율이 떨어지는 상황에 불구하고 initial value 보다 감소했거든요. 이거도 모순 같고 key rate를 어떻게 해석해야하나요? 설마 여기서 key rate 01이라는 뜻이 이자율이 1bp올랐을 경우만 말하는 것이 아닌 1bp가 떨어지는 경우에도 적용되서 그런것인가요? |
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