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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-11-07 |
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안녕하세요? 1. Merton Model에서 N(-d2)는 위험중립 부도확율이지만, 무 위험이자율 대신 기업가치의 예상성장율을 적용하여 해당 기업의 실제 부도확률을 추정할 수 있습니다. 2. KMV 모형은 자체 보유하고 있는 경험부도율 자료를 이용하여 기업의 예상부도율을 추정합니다. 감사합니다. 김종곤 |
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