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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-10-30 |
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안녕하세요? 1. ZCB의 가격변화는 해답에서의 설명과 같지만, 6% Coupon Bond의 가격변화는 Duration을 이용하여 추정하기엔 너무 시간이 많이 소요됩니다. 시장 요구금리가 0.5% 하락했으므로 해당 채권은 0.5% 만큼 coupon을 10년간 더 주는 결과와 같으므로 1,000,000 X 0.5% -5,000을 PMT로 하고 I/Y=6, N=10으로 하여 CPT PV를 구하면 해당 채권의 가격변화가 됩니다. 2. 위험중립 ITM 확률입니다. N(d1)은 옵션 발행자의 헤지비율입니다. 감사합니다. 김종곤 |
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