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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-10-29 |
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질문에 감사드립니다. 1 ==> 이에 대한 설명을 이 게시판에서 해드리기에는 너무 복잡합니다. Multicorrelation에 관한 내용을 이해해야 이 문장을 이해할 수 있습니다. F-test에서 Ho:B0=B1=0이 기각되면 B0이나 B1 중 하나는 0이 아닙니다. 그러나 독립변수 간에 correlation이 높으면, t-test에서 Ho:B0=0을 채택하고 또한 Ho:B1=0을 채택하는 모순이 나올 수 있습니다. 제 설명을 이해하실 수 있는지 모르겠습니다. 저희 책에 multicorrelation에 대한 내용이 없어 이해가 어려울 것으로 판단됩니다. 2 ==> "독립변수가 uncorrelated라고" 는 "독립변수와 오차항이 uncorrelated"로 수정해야 합니다. (p133의 "The independent variable is correlated ~~" 참조) 두 문장은 동일한 의미가 아닙니다. 저는 'the independent variables are not random'을 p133의 "The independent variable is correlated ~~" 로 대체할 수 있다고 말했을 뿐입니다. 'the independent variables are not random'로 하면 X가 확률변수가 아니라면 p132의 b1=cov(X,Y)/Var(Y)의 식을 사용할 수 없습니다. Fianance 분야에서의 회귀분석은 "독립변수와 오차항이 uncorrelated"인 경우에 적용되는 경우가 대부분입니다. 3 ==> 어떤 문장인지 구체적으로 적어주셔야 제가 문제를 이해할 수 있습니다. 'x,y가 랜덤한 경우 sample coefficient와 population coefficient의 차이 또한 랜덤하다'라는 문장이 어디서 출현했는지요? 님의 글을 이해할 수가 없습니다. 정확한 출처를 말씀해주셔야 어떤 이해나 오해를 하고 계신지 파악할 수 있습니다. 이상입니다. |
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