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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART2 김종곤 강사님 Credit Rish 질문입니다 | 등록일 | 2018-10-24 |
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안녕하세요 온라인 강의 수강생입니다. Q1. FRM PART2 슈나이저 Credit Risk 교재 p.208 첫 문장에 따르면 Merton Model은 real-world risk default probability를 추정하는데 사용된다고 쓰여있습니다. 그런데 Merton Model은 Structural Model의 대표적인 예 즉, risk neutral default probability 추정하기 위함이 아닌가요? Q2. KMV Model은 risk neutral default probability 대신에 expected default probability 를 쓰는데 이건 그렇다면 historical data를 사용하는 것인가요 아니면 market information 를 사용하는 것인가요? |
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