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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님 RIM 질문입니다 | 등록일 | 2018-10-15 |
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안녕하세요 강사님 RIM 94page 첫번째 example 에서 VAR를 구하는 문제가 있는데 여기서 surplus의 기대값은 8만큼 증가하고 변동성부분으로 33만큼 감소할 수 있으면 (4% - 1.65*변동성10%)*200 해서 25라고 생각하는데 33이 되는 이유가 궁금합니다! 왜 기대값은 반영하지 않고 변동성 부분으로 VAR를 계산하는 건가요? |
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