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| 제목 | FRM PART1 BOOK3 박정준강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-10-01 |
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안녕하세요 박정준강사님, 첨부의 SWAP 34번 문제에 질문이 있습니다. 풀이를 참고하면, Server payer는 LIBOR 금리로 0.39%를 사용하였습니다. 하지만, 북3에서 공부할때에는 value of a floating rate bond will be equal to the notional amount at any of its periodic settlement dates when the next payment is set to the market (floating)rate. 라고 배웠습니다. (Example: Valuing an interest rate swap) 제 생각에는 북3에서 공부했던 것 처럼, 3.11%를 사용하면서 1.20%를 더해야 할 것 같은데, 북3와 34번의 차이점이 어떤 것인지 궁금합니다. 답변부탁 드리며, 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다. |
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| 첨부파일1 | SWAP.JPG(72.6KB) | ||
