2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 financial market 박정준 강사님 질문합니다 | 등록일 | 2017-10-24 |
|---|---|---|---|
|
안녕하세요! part1 financial market 박정준 강사님 질문합니다 2016년 교재 기준으로 질문드립니다. 1. P117 risk free rate 부분에서요 The intuition behind this property involves arbitrage arguments that require the use of synthetic securities. 이 말이 무엇인가요? 2. p134 스트레들 전략에서 NP을 구할 때 콜가격과 풋가격을 더했는데요. 롱 스트레들 전략에선, 콜가격과 풋가격을 더하고 거기에 -(마이너스)를 해줘야 하는거 아닌가요? P/L라인 그릴 때 그래프를 밑으로 내려서요.. 3. P163 convenience yield에서 마지막 식(예제 위에 있는 식) 이 잘 이해가 되지 않습니다. cash and carry arbitrage 란 저평가된 스팟을 롱학 고평가 된 선물가격을 숏 치는 것 아닌가요? 교재 식에서는 선도가격이 저평가 되어있어서요. 설명 부탁드리겠습니다. (P162에서 보관 비용과 cash carry arbitrage 도 간단하게 설명해주시면 감사하겠습니다.) 4. P168 마지막 문단 두 번째 줄(Another advantage of ~)부터 169쪽 첫 번째 문단까지 이해가 잘 되지 않습니다. 간단하게 설명 부탁드리겠습니다. 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다. |
|||
