학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2017-11-10 안녕하세요?수업시간에 설명드린 것처럼 세타는 시간의 경과에따라 옵션의 가격이 변하는 정도를 측정한 민감도입니다. 시간이 경과하면 옵션의 시간가치가 감소하니까 옵션 보유자(Long osition)에게 세타의 부호는 음(-)입니다. 숏 포지션일 때는 반대로 양(+)입니다. 다만 유러피언 풋 옵션(특히 Deep in the money인 경우) 시간의 경과는 Put Option 보유자에게 유리하게 작용하므로 (+)가 됩니다. 수업시간에 그래프로 설명드렸습니다.감사합니다.김종곤 다음글 유극렬 강사님께 질문드립니다 이전글 김종곤 강사님께 질문드립니다. 목록
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