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국제자격증

학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목	[RE] 강사님 답변입니다.	등록일	2017-11-13
안녕하세요? 아닙니다. 시장 포트폴리오의 샤프지수가 가장 언제나 높은 것은 아니고 보유 P/F의 Sharpe 지수가 시장 P/F의 샤프지수보다 높은 경우도 있습니다. CML은 여러 가정에 기반한 이론상 존재하는 가장 효율적 P/F이고 다른 P/F의 벤치마크가 됩니다. 실제 시장 지수의 Sharpe 지수는 Active P/F의 Sharpe 지수보다 낮은 경우도 많습니다. 감사합니다. 김종곤