안녕하세요?

1. B1의 LGD = 1M x 0.4 =0.4M, B2의 LGD = 0.6M x 0.6 = 0.36M입니다. 따라서 발생가능한 손실의 경우의 수는 0M, 0.36M, 0.4M,0.76M의 네 가지이고 각각의확률은 교재 105페이지 참고바랍니다

2. Maximum Exposure = Magin Call Exposure + 2 day VaR = 50,000 + 10,991 =60,991입니다.

3. y는 위험채권 수익률입니다. (100/80)-1=25%입니다

감사합니다.

김종곤