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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | frm lv1 김종곤강사님 질문입니다. | 등록일 | 2017-11-13 |
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141페이지 example에서 샤프지수 트레이너지수의 함의에 대한 부분 질문입니다. 샤프지수의 경우 총위험대비 (R-RF)는 시장포트폴리오가 가장 높은 것이고 따라서 균형을 벗어난 경우가 아니면 당연히 CML상의 PF가 샤프지수가 더 작은게 도출되는 것으로 이해했습니다. 그렇기 때문에 결국 샤프지수의 함의라는 것이 투자한 포트폴리오의 샤프지수가 시장포트폴리오 보다 작다면 효율적포트폴리오에 투자하지 않았다 이런 뜻으로 이해하면 적절한가요? |
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