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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Quant 유극렬강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-03-27 |
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stationary covariance 가정 자체가 y값이 아니라 error term에 관련해서 되는 가정인가요? 23교시 33분 쯤에 보니까 y=5+3t+입실론 이란 회귀 식이 계속 stationary covariance 가정을 위반한다고 했거든요. stationary cov 가정에서 E(y)가 constant하며 일정하다는 것이 있는데 저 회귀식에서 어떤 부분이 그것을 위반한것인가여? 각 y좌표의 높낮음만 보고 어떤점은 낮은 곳에 있으니 E(y)가 작고 어떤 점은 높은 곳에 있으니 E(y)가 클것이라고 하시면서 그래서 E(y)가 다르기에 stationary cov가정이 깨진다고 하셨는데 그게 이해가 안됩니다? E(y)는 애시당초 y의 산술평균이나 회귀식에 Expectation을 씌우는 값일 텐데요. white noise와 covariance stationary와의 차이는 무엇인가요? white noise는 error term에 관한 것이고 covariance stationary는 y든 error term이든 상관없이 expectation 값과 variance가 같고 covariance가 일정 lag에 대해 같다는 3개의 가정이 맞다면 성립하는 것인건가요? |
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