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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 파트2 credit risk 김종곤 강사님 질문있습니다. | 등록일 | 2018-03-22 |
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안녕하세요 파트2 credit risk 부분에 질문이 있습니다 강의 때 credit spread는 무위험수익률과 별개로 계산되며 Inverstors' risk premium + Liquidity risk premium + Default risk premium 으로 이루어져 있고 Default risk premium 은 historical data, 이는 real world Default Probabilities 라고 설명해주셨습니다 (첨부파일이 사진 하나 밖에 올리지 못해서 지금 게시글 아래 '답변' 글에 강사님 강의 필기 사진 첨부했습니다) 그리고 CS를 risk-neutral hazard rate로 설명해주셨는데요 17년도 슈웨이저 책의 214페이지 2번 문제를 강사님께서 설명해주신대로 풀면 8% = 무위험수익률 + CS 이고 risk-neutral hazard rate = CS이니 CS는 5.5%가 아닌가요? 만약 CS가 5.5%가 맞다면 또한 real-world Prob는 어떻게 구하는지 설명 부탁드리겠습니다 감사합니다^^ |
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| 첨부파일1 | 72PFiCa2_3fopm5_3vkbjs_480000.jpg(78.4KB) | ||
