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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-04-24 |
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안녕하세요? 박정준입니다. F = [S-PV(Coupon)]*e^rT에서 PV(Coupon)은 경과이자가 아니라, 기초자산에서 향후 발생하는 Benefit 항목을 차감한 것입니다. Cost of carry 모형에서 기초자산에서 발생하는 비용을 더하고, 효익(Benefit) 항목은 차감합니다. Dirty와 clean에서 경과이자는 직전 이자지급일부터 현재까지 기 발생하는 경과이자를 차감하는 것으로 전혀 다른 개념입니다. 감사합니다. |