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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | cfa lv2 fixed income 질문드립니다. | 등록일 | 2019-04-24 |
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1. 20p의 1번문제에서 저는 답이 B라고 생각했는데 만기가 길수록 liquidity premium이 더 붙으므로 "유동성선호이론"에서는 모든 Yield curve가 우상향해야하지 않나요? 혹시 여기서 b가 답이 안되는 이유가 만약 expected future forward rate가 그대로이고 만기가 길어짐에 따라 liquidity premium만 증가하는 경우 forward rate는 우상향하지만 expected future forward rate는 그대로이므로 반례가 있어서 그런건가요? 왜 답은 b가 틀린것인가요? (근데...expected forward rate curve라는게 있나요..?) 2. Term structure 이론 4가지를 설명해주실때 spot curve의 모양을 설명하는 이론이라고 말씀해주셨잖아요. 근데 막상 4가지 이론을 보면 spot rate= f( ....)로 설명해 주신게 아니라 forward rate=f( ....)로 설명해주셨는데, 사실 그러면 이론 4가지 모두 spot curve가 아닌 forward curve의 모양을 설명하는 이론아닌가요? |
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